2008年3月13日 星期四

QuantLib benchmark results from MBP


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Benchmark Suite QuantLib 0.9.0

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AmericanOption::FdAmericanGreeks : 235.3 mflops

AmericanOption::FdShoutGreeks : 248.8 mflops

AsianOption::MCArithmeticAveragePrice : 564.5 mflops

BarrierOption::BabsiriValues : 237.0 mflops

BasketOption::EuroTwoValues : 170.6 mflops

BasketOption::TavellaValues : 94.3 mflops

BasketOption::OddSamples : 161.4 mflops

BatesModel::DAXCalibration : 859.8 mflops

DigitalOption::MCCashAtHit : 542.0 mflops

DividendOption::FdEuropeanValues : 314.3 mflops

DividendOption::FdEuropeanGreeks : 278.5 mflops

DividendOption::FdAmericanGreeks : 225.8 mflops

EuropeanOption::FdMcEngines : 269.7 mflops

EuropeanOption::ImpliedVol : 251.3 mflops

EuropeanOption::FdEngines : 326.7 mflops

EuropeanOption::PriceCurve : 324.7 mflops

HestonModel::DAXCalibration : 823.5 mflops

HestonModel::McVsCached : 319.0 mflops

JumpDiffusion::Greeks : 40.1 mflops

LiborMarketModel::SwaptionPricing : 604.7 mflops

LiborMarketModel::Calibration : 24.7 mflops

LiborMarketModelProcess::CapletPricing : 277.2 mflops

OldPricer::McMultiFactorPricers : 394.6 mflops

QuantoOption::ForwardGreeks : 82.1 mflops

RandomNumber::MersenneTwisterDescrepancy: 637.9 mflops

RiskStatistics::Results : 971.1 mflops

ShortRateModel::Swaps : 975.7 mflops

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QuantLib Benchmark Index : 379.8 mflops


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